FII BEES CRI

Livre

BCRI11Relatório de Maio de 2025

Resumo

O fundo Banestes Recebíveis Imobiliários (BCRI11), focado na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários ( ), realizou em maio a aquisição de dois novos ativos: CRI Felicitá (R$ 9,6 milhões) e CRI Portfólio Residencial (R$ 15 milhões). Em contrapartida, o período foi marcado por eventos de crédito negativos, incluindo o vencimento antecipado do CRI Artenge por . A gestão segue lidando com uma parcela relevante da carteira (13,11%) em situação de default, waiver ou renegociação, como nos casos dos CRIs WAM, Correios e Kroton.

Desempenho

Em maio, o fundo gerou um resultado de R$ 0,875 por cota e distribuiu R$ 0,88 por cota, representando um dividend de 1,28% sobre a cota de mercado de fechamento. O resultado foi suficiente para cobrir 99,5% da distribuição. A cota de mercado apresentou uma leve valorização, fechando o mês em R$ 68,88, enquanto a encerrou em R$ 86,59, resultando em um de 0,79.

Dividendos

A distribuição foi de R$ 0,88 por cota, um aumento em relação aos meses anteriores, totalizando R$ 5,51 milhões. Este valor corresponde a um dividend de 1,28% no mês e foi composto por 67% de juros e 33% de correção monetária, conforme o regime de competência do fundo.

Indicadores

P/VP

0,80

DY Mensal

1,28%

DY Projetado 12M

16,38%

Rentabilidade YTD

22,52%

Resultado por Cota

R$ 0,88

Dividendo por Cota

R$ 0,88

Estabilidade Dividendo

volátil

Número de Cotistas

43.435

Métricas CRI

Taxa de Inadimplência

13,11%

LTV Médio

56,46%

Prazo Médio

3,4 anos

Portfólio

Número de Operações

57

Destaques

  • Distribuição de R$ 0,88 por cota, equivalente a um yield mensal de 1,28%
  • Aquisição de R$ 24,6 milhões em dois novos CRIs (Felicitá e Portfólio Residencial)
  • Resultado do mês (R$ 5,48 milhões) cobriu 99,5% da distribuição (R$ 5,51 milhões)

Desafios

  • Vencimento antecipado do CRI Artenge (0,80% da carteira) devido à inadimplência
  • Permanência do CRI WAM (1,44% da carteira) em situação de inadimplência, com reestruturação em discussão
  • Cerca de 13,11% da carteira de CRIs encontra-se em situação de inadimplência, waiver ou renegociação, impactando a previsibilidade de receitas.

Riscos do Fundo

  • Risco de crédito elevado, com 13,11% do portfólio de CRIs em inadimplência, waiver ou renegociação.
  • Concentração no segmento Corporativo, que representa 60,6% da carteira de ativos.
  • Risco de liquidez dos CRIs em caso de necessidade de venda antecipada no mercado secundário.
  • Risco de mercado relacionado à flutuação dos indexadores (IPCA, IGP-M, CDI) que afetam a receita e o valor dos ativos.

Notas

  • O fundo concluiu a adaptação do regulamento à Resolução CVM 175, passando a se denominar Banestes Recebíveis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário - FII – Responsabilidade Limitada.
  • O Shopping da Bahia teve seu vencimento em maio, com o saldo sendo disponibilizado no caixa do fundo.

Avaliação negativo

O fundo apresenta um atrativo, porém com um risco de crédito elevado, evidenciado pelo percentual significativo da carteira (13,11%) em situação de ou renegociação. As novas alocações em CRIs com boas taxas são positivas para a futura geração de caixa, mas a resolução dos casos de default é crucial para a saúde do portfólio e a percepção de risco. A da cota no mercado secundário é adequada. O de 0,79 indica um desconto expressivo, que reflete a precificação do mercado quanto aos ativos problemáticos e o risco percebido.

CRIs

CRI Direcional

Corporativo

LTV Baixo 6,55%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 4,84% a.a.

LTV

26,87%

Resumo

Lastreado em debêntures da construtora Direcional Engenharia para financiar projetos. Rating 'AAA' (S&P).

Inadimplência

Adimplente

CRI Sendas

Corporativo

LTV Baixo 6,32%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 4,90% a.a.

LTV

35,94%

Resumo

Lastreado em contratos de sale & leaseback de lojas do Assaí Atacadista.

Inadimplência

Adimplente

CRI Rede D'or VII

Corporativo

LTV Baixo 5,19%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 6,10% a.a.

LTV

100,00%

Resumo

Lastreado em debêntures da Rede D'or São Luiz para financiar investimentos em seus hospitais. Rating 'AAA' (Fitch).

Inadimplência

Adimplente

CRI Trisul

Corporativo

LTV Baixo 4,11%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,84% a.a.

LTV

100,00%

Resumo

Lastreado em debêntures da Trisul S.A. para recompor caixa gasto na compra de terrenos. Rating 'AA' (S&P).

Inadimplência

Adimplente

CRI Villa XP

Corporativo

LTV Baixo 3,47%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 5,00% a.a.

LTV

72,09%

Resumo

Lastreado em debêntures para financiar despesas com aluguéis de imóveis utilizados pela XP Inc.

Inadimplência

Adimplente

CRI Eco Resort

Pulverizado

LTV Baixo 3,25%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 9,50% a.a.

LTV

39,58%

Resumo

Lastreado em cessão de direitos creditórios do empreendimento Praias do Lago Eco Resort (Grupo WAM).

Inadimplência

Adimplente

CRI Vetor II

Corporativo

LTV Baixo 3,11%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

62,50%

Resumo

Estruturado para alongar o perfil da dívida do Grupo Sinal (rede de concessionárias de veículos) via sale and leaseback.

Inadimplência

Adimplente

CRI PESA

Corporativo

LTV Baixo 2,99%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

68,89%

Resumo

Lastreado em contratos de fornecimento 'take or pay' da AIZ Indústria de Máquinas.

Inadimplência

Inadimplente

CRI Atacadão

Corporativo

LTV Baixo 2,88%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 8,12% a.a.

LTV

50,00%

Resumo

Lastreado em 15 contratos de sale and leaseback com o Atacadão S.A. Rating 'AAA' (S&P).

Inadimplência

Adimplente

CRI Portfólio Residencial

Residencial

LTV Baixo 2,84%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 8,00% a.a.

LTV

42,00%

Resumo

Financiamento da aquisição de 27 apartamentos residenciais para revenda (short stay).

Inadimplência

Adimplente

CRI Vitacon Sênior

Corporativo

LTV Baixo 2,51%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 2,00% a.a.

LTV

43,29%

Resumo

Lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) para financiar projetos da Vitacon.

Inadimplência

Adimplente

CRI Zavit

Logístico

LTV Baixo 2,5%

Tipo

CRI

Segmento

Logístico

Taxa

IPCA + 7,95% a.a.

LTV

100,00%

Resumo

Lastreado em 4 contratos de aluguel de galpões logísticos (sale and leaseback).

Inadimplência

Adimplente

CRI CASSOL

Corporativo

LTV Baixo 2,42%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 5,50% a.a.

LTV

37,62%

Resumo

Lastreado em debêntures da Cassol Real Estate Desenvolvimento Imobiliário S.A.

Inadimplência

Adimplente

CRI Thermas São Pedro

Multipropriedade

LTV Baixo 2,29%

Tipo

CRI

Segmento

Multipropriedade

Taxa

IPCA + 10,00% a.a.

LTV

34,37%

Resumo

Financiamento de empreendimento de multipropriedade com 465 unidades.

Inadimplência

Adimplente

CRI PHV

Corporativo

LTV Baixo 2,12%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 3,50% a.a.

LTV

50,99%

Resumo

Lastreado em debêntures da construtora PHV para obras e aquisição de terrenos.

Inadimplência

Adimplente

CRI Serra Zavi11

Logístico

LTV Baixo 2,11%

Tipo

CRI

Segmento

Logístico

Taxa

IPCA + 7,50% a.a.

LTV

51,00%

Resumo

Lastreado em contrato de aluguel de galpão logístico (sale and leaseback).

Inadimplência

Adimplente

CRI Espaço Y

Corporativo

LTV Baixo 2,11%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 6,68% a.a.

LTV

71,00%

Resumo

Lastreado em contrato de locação atípico (built to suit) de edifício comercial locado ao BB Tecnologia.

Inadimplência

Adimplente

CRI JHSF

Corporativo

LTV Baixo 1,91%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,02% a.a.

LTV

70,00%

Resumo

Lastreado em debêntures da JHSF Participações para desenvolvimento de empreendimentos de luxo.

Inadimplência

Adimplente

CRI Felicitá

Residencial

LTV Baixo 1,82%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 10,65% a.a.

LTV

46,50%

Resumo

Financiamento da obra do empreendimento residencial Felicità Pompeia.

Inadimplência

Adimplente

CRI GVI Sênior I

Pulverizado

LTV Baixo 1,74%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

49,75%

Resumo

Lastreado em cessão de direitos creditórios da Gramado Parks (setor hoteleiro/multipropriedade).

Inadimplência

Adimplente

CRI CashMe

Pulverizado

LTV Baixo 1,74%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 7,86% a.a.

LTV

44,60%

Resumo

Lastreado em carteira de 487 contratos de crédito imobiliário da CashMe. Rating 'AAA' (S&P).

Inadimplência

Atenção

CRI Circuito das Compras

Shopping

LTV Baixo 1,69%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 8,00% a.a.

LTV

55,68%

Resumo

Lastreado em debêntures do Circuito de Compras São Paulo SPE S.A.

Inadimplência

Waiver

CRI PHV II

Corporativo

LTV Baixo 1,61%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 3,51% a.a.

LTV

50,99%

Resumo

Lastreado em debêntures da construtora PHV (similar ao CRI PHV).

Inadimplência

Adimplente

CRI Lote 5 III

Pulverizado

LTV Baixo 1,58%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 10,00% a.a.

LTV

77,58%

Resumo

Lastreado em carteira de recebíveis da venda de lotes da Lote 5 Desenvolvimento Urbano.

Inadimplência

Adimplente

CRI Shopping Jaraguá do Sul

Shopping

LTV Baixo 1,55%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 6,00% a.a.

LTV

41,67%

Resumo

Lastreado em recebíveis do Jaraguá do Sul Park Shopping (Grupo Partage).

Inadimplência

Adimplente

CRI Correios

Corporativo

LTV Baixo 1,51%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

64,63%

Resumo

Lastreado em contrato de aluguel atípico com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos.

Inadimplência

Inadimplente

CRI GPA

Corporativo

LTV Baixo 1,5%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 4,50% a.a.

LTV

62,83%

Resumo

Lastreado em contrato de locação atípico (BTS) com a Cia. Brasileira de Distribuição (GPA).

Inadimplência

Adimplente

CRI Alphaville

Corporativo

LTV Baixo 1,45%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,50% a.a.

LTV

76,92%

Resumo

Lastreado em debêntures da Alphaville Urbanismo S.A.

Inadimplência

Adimplente

CRI WAM

Corporativo

LTV Baixo 1,44%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 9,06% a.a.

LTV

22,05%

Resumo

Recurso destinado ao alongamento de dívida da WAM Multipropriedade.

Inadimplência

Inadimplente

CRI Jardins dos Buritis

Loteamento

LTV Baixo 1,38%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00% a.a.

LTV

23,00%

Resumo

Lastreado em CCIs de debêntures da SPE Cotia para desenvolvimento imobiliário.

Inadimplência

Adimplente

CRI Codepe

Corporativo

LTV Baixo 1,3%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,67% a.a.

LTV

40,70%

Resumo

Lastreado em CCIs de contratos de locação do Centro de Operações Logística Porto Engenho.

Inadimplência

Adimplente

CRI Montanini

Loteamento

LTV Baixo 1,18%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 11,00% a.a.

LTV

71,75%

Resumo

Lastreado em contratos de compra e venda de unidades do Loteamento Residencial Montanini.

Inadimplência

Adimplente

CRI Casa & Vídeo

Corporativo

LTV Baixo 1,06%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,36% a.a.

LTV

17,05%

Resumo

Lastreado em debêntures da Casa & Vídeo para financiar expansão e reforma de lojas.

Inadimplência

Adimplente

CRI Kroton (Anhanguera)

Corporativo

LTV Baixo 0,92%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IGP-M + 7,15% a.a.

LTV

60,50%

Resumo

Lastreado em CCI de contrato de locação com a Anhanguera Educacional.

Inadimplência

Inadimplente

CRI RZK

Corporativo

LTV Baixo 0,85%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,50% a.a.

LTV

38,70%

Resumo

Lastreado em contrato de fornecimento de energia solar entre RZK Solar e Claro S.A.

Inadimplência

Adimplente

CRI Pinheiro de Sá 2ª Série

Residencial

LTV Baixo 0,8%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,50% a.a.

LTV

74,39%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de unidades do empreendimento Next Residence.

Inadimplência

Adimplente

CRI Artenge

Residencial

LTV Baixo 0,8%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,00% a.a.

LTV

53,70%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de unidades do Edifício Santorini. Decretado vencimento antecipado por inadimplência.

Inadimplência

Inadimplente

CRI Pinheiro de Sá 1ª Série

Residencial

LTV Baixo 0,79%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,50% a.a.

LTV

74,39%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de unidades do empreendimento Next Residence.

Inadimplência

Adimplente

CRI Pinheiro de Sá 3ª Série

Residencial

LTV Baixo 0,76%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 12,50% a.a.

LTV

74,39%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de unidades do empreendimento Next Residence.

Inadimplência

Adimplente

CRI BR Distribuidora

Corporativo

LTV Baixo 0,65%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 11,00% a.a.

LTV

92,12%

Resumo

Lastreado em contrato de aluguel com a Vibra Energia (antiga BR). Inadimplente após arremate do imóvel em leilão.

Inadimplência

Inadimplente

CRI HBR Multiativos

Corporativo

LTV Baixo 0,65%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 6,00% a.a.

LTV

60,00%

Resumo

Lastreado em contratos de locação da HBR Realty com Decathlon, TIM e Pirelli.

Inadimplência

Adimplente

CRI Skanix

Residencial

LTV Baixo 0,55%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 9,00% a.a.

LTV

50,00%

Resumo

Financiamento do término da obra do condomínio residencial Grand Village. Ativo em renegociação.

Inadimplência

Renegociação/Inadimplente

CRI Balaroti

Corporativo

LTV Baixo 0,53%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 3,00% a.a.

LTV

50,14%

Resumo

Lastreado em créditos de aluguel e debênture da Balaroti (material de construção).

Inadimplência

Adimplente

CRI Shopping Limeira

Shopping

LTV Baixo 0,45%

Tipo

CRI

Segmento

Shopping

Taxa

IPCA + 9,67% a.a.

LTV

55,86%

Resumo

Lastreado em contratos de aluguel de lojas do Shopping Pátio Limeira.

Inadimplência

Adimplente

CRI PESA II

Corporativo

LTV Baixo 0,39%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 5,50% a.a.

LTV

99,00%

Resumo

Lastreado em contratos de fornecimento 'take or pay' da AIZ Indústria de Máquinas (série II).

Inadimplência

Inadimplente

CRI Creditas Sênior IV

Residencial

LTV Baixo 0,38%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 6,60% a.a.

LTV

58,00%

Resumo

Lastreado em carteira pulverizada de crédito com garantia imobiliária da Creditas.

Inadimplência

Adimplente

CRI RNI

Corporativo

LTV Baixo 0,36%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 1,70% a.a.

LTV

92,80%

Resumo

Lastreado em Cédula de Crédito Bancário (CCB) da RNI Negócios Imobiliários.

Inadimplência

Adimplente

CRI Villa de Gaia

Corporativo

LTV Baixo 0,35%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

37,86%

Resumo

Lastreado em CCI da Ômega Incorporações para execução de empreendimento residencial.

Inadimplência

Adimplente

CRI Vitacon Mezanino

Corporativo

LTV Baixo 0,32%

Tipo

CRI

Segmento

Corporativo

Taxa

CDI + 3,00% a.a.

LTV

64,93%

Resumo

Lastreado em Cédulas de Crédito Imobiliário (CCI) para financiar projetos da Vitacon (tranche mezanino).

Inadimplência

Adimplente

CRI Creditas Mezanino IV

Residencial

LTV Baixo 0,29%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 8,90% a.a.

LTV

63,00%

Resumo

Lastreado em carteira pulverizada de crédito da Creditas (tranche mezanino).

Inadimplência

Adimplente

CRI Creditas

Residencial

LTV Baixo 0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 8,50% a.a.

LTV

58,00%

Resumo

Lastreado em direitos creditórios imobiliários emitidos pela SIG Capital (Creditas).

Inadimplência

Adimplente

CRI Grupo CEM 395

Pulverizado

LTV Baixo 0,24%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 7,50% a.a.

LTV

54,97%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de lotes de 32 empreendimentos do Grupo CEM. Rating 'A-'.

Inadimplência

Adimplente

CRI Grupo CEM 398

Pulverizado

LTV Baixo 0,17%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 7,50% a.a.

LTV

54,97%

Resumo

Lastreado em recebíveis da venda de lotes de 32 empreendimentos do Grupo CEM. Rating 'A-'.

Inadimplência

Adimplente

CRI GVI Sênior II

Pulverizado

LTV Baixo 0,16%

Tipo

CRI

Segmento

Pulverizado

Taxa

IPCA + 7,00% a.a.

LTV

24,75%

Resumo

Lastreado em cessão de direitos creditórios da Gramado Parks (setor hoteleiro/multipropriedade).

Inadimplência

Atenção

CRI Skanix 2ª Tranche

Residencial

LTV Baixo 0,15%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 9,00% a.a.

LTV

50,00%

Resumo

Financiamento do término da obra do condomínio residencial Grand Village (tranche 2).

Inadimplência

Inadimplente

CRI Skanix 3ª Tranche

Residencial

LTV Baixo 0,12%

Tipo

CRI

Segmento

Residencial

Taxa

IPCA + 9,00% a.a.

LTV

50,00%

Resumo

Financiamento do término da obra do condomínio residencial Grand Village (tranche 3).

Inadimplência

Inadimplente

CRI Nova Colorado 3

Loteamento

LTV Baixo 0%

Tipo

CRI

Segmento

Loteamento

Taxa

IPCA + 10,00% a.a.

LTV

66,67%

Resumo

Lastreado em Recebíveis Imobiliários cedidos pela Nova Colorado S/A.

Inadimplência

Adimplente

Classes

Sênior/Única

99,34%

Subordinada/Mezanino

0,66%

Exposição por Índice

IPCA

83,8%

CDI

7,5%

%CDI

4,3%

N/A

3,5%

IGP-M

0,9%

Exposição por Segmento

Corporativo

60,6%

Residencial

9,5%

Pulverizado

8,9%

N/A

7,8%

Logístico

4,6%

Shopping

3,7%

Loteamento

2,6%

Multipropriedade

2,3%

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